- Dnevnik človeka, ki je izginil (1898)
- Hiša na hribu (1899)
- Mesto (1901)
- Cesta v pekel (1903)
- Otroci geta (1904)
- Rdeča armada (1919)
- Svetovna kriza (1931)
Poleg svojih romanov in kratkih zgodb je Malmberg napisal tudi več dram, esejev in političnih pamfletov. Bil je tudi glasen kritik švedske vlade in je bil zaradi svojih političnih dejavnosti pogosto aretiran in zaprt.
Malmbergovo delo velja za nekaj najpomembnejših in najvplivnejših v švedski literaturi. Velja za enega od pionirjev sodobnega švedskega romana, njegova dela pa so prevedena v več jezikov.