Grieg je tudi veliko komponiral za violino. Njegova sonata za violino št. 1 v F-duru, op. 8 (1867) je eno njegovih najbolj priljubljenih del za instrument, posneli pa so ga številni violinisti. Napisal je tudi Violinsko sonato št. 2 v G-duru, op. 13 (1867) in Violinski koncert v a-molu, op. 36 (1881).
Grieg je igral tudi violo in violončelo, vendar za ta inštrumenta ni komponiral toliko kot za klavir in violino. Napisal je nekaj skladb za violo, vključno z Romanco za violo in orkester, op. 40 (1884) in Koncert za violončelo v A-duru, op. 33 (1883).
Poleg svojih veščin izvajalca je bil Grieg tudi nadarjen dirigent. Od leta 1880 do 1882 je vodil Bergenski filharmonični orkester, dirigiral pa je tudi orkestrom po vsej Evropi.