Tukaj je tisto, kar vemo:
* Borilne veščine: Jet Li se je vedno osredotočal na borilne veščine. Wushu (kitajske borilne veščine) je začel trenirati že v mladosti in postal prvak, preden je vstopil v filmsko industrijo. Znan je po svojem strokovnem znanju v stilih, kot so Wushu, Tai Chi in Kung Fu.
* Drugi športi: Ni potrjenih poročil o drugih športih, v katerih aktivno uživa ali se v njih udeležuje. Možno pa je, da ima osebne interese v drugih športnih dejavnostih, vendar niso bili objavljeni.
Pomembno je omeniti, da se večina javne osebnosti Jeta Lija vrti okoli njegovega ozadja in kariere borilnih veščin. Zato so lahko informacije o njegovih osebnih preferencah za druge športe omejene.